Opzioni Strategie Intorno Utili

10 Opzioni Strategie Per Know. Too spesso, i commercianti saltare in gioco opzioni con poca o nessuna comprensione di come molte opzioni strategie sono disponibili per limitare il rischio e massimizzare il ritorno con un po 'di sforzo, tuttavia, gli operatori possono imparare a prendere vantaggio della flessibilità e potenza piena di opzioni come uno strumento di negoziazione con questo in mente, ci ho messo insieme questa presentazione, che ci auguriamo possa accorciare la curva di apprendimento e punto nella direction. Too destra spesso, i commercianti saltare nel gioco opzioni con poca o nessuna comprensione di come molte opzioni strategie sono disponibili per limitare il rischio e massimizzare il ritorno con un po 'di sforzo, tuttavia, gli operatori possono imparare a sfruttare la flessibilità e tutta la potenza di opzioni come strumento di trading con questo in mente, noi ve messo insieme questa presentazione, che ci auguriamo possa accorciare la curva di apprendimento e indicarvi la giusta direction.1 coperto Call. Aside di acquistare un'opzione call nudo, si può anche impegnarsi in una chiamata coperto di base o buy scrivere strategia In questa strategia, si dovrebbe acquistare i beni a titolo definitivo, e, contemporaneamente, scrivere o vendere un'opzione call su quegli stessi beni tuo volume di beni di proprietà dovrebbe essere equivalente al numero delle attività sottostanti le investitori opzioni call spesso utilizzare questa posizione quando avere una posizione a breve termine e un giudizio neutrale sul patrimonio, e stanno cercando di generare profitti aggiuntivi attraverso il ricevimento del premio chiamata, o proteggere contro un potenziale calo del valore sottostante s per un quadro più chiaro, leggere strategie chiamata coperta per a caduta Market.2 Sposato Put. In una strategia put sposato, un investitore che acquista o detiene attualmente un bene particolare come le azioni, allo stesso tempo acquista un'opzione per un numero equivalente di azioni Gli investitori utilizzare questa strategia quando sono rialzista sul risparmio prezzo s e il desiderio di proteggersi contro eventuali perdite a breve termine questa strategia funziona essenzialmente come una polizza di assicurazione, e stabilisce un piano dovrebbe bene s prezzo tuffo drammaticamente per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa strategia, vedere Sposato mette un protettivo Relationship.3 Bull chiamata Spread. In una strategia di diffusione chiamata toro, un investitore contemporaneamente acquistare opzioni call a uno specifico prezzo di esercizio e vendere lo stesso numero di chiamate a un prezzo più elevato Entrambe le opzioni call avrà lo stesso mese di scadenza e di attività sottostanti Questo tipo di diffusione verticale strategia è spesso utilizzato quando un investitore è rialzista e si aspetta un moderato aumento del prezzo del titolo sottostante Per ulteriori informazioni, leggere verticale Bull and bear credito Spreads.4 Orso mettere Spread. The sopportare strategia di diffusione messo è un'altra forma di diffusione verticale come la diffusione chiamata toro In questa strategia, l'investitore contemporaneamente l'acquisto di opzioni put a un determinato prezzo di esercizio e vendere lo stesso numero di mette a un prezzo più basso Entrambe le opzioni sarebbero per la stessa attività sottostante e hanno la stessa data di scadenza questo metodo è utilizzato quando il commerciante è ribassista e si aspetta che il prezzo dell'attività sottostante s per declinare offre sia gli utili e le perdite limitate limitati per ulteriori informazioni su questa strategia, leggi Bear put Spread viene eseguita una strategia collare di protezione Roaring alternativa a brevi Selling.5 protezione Collar. A con l'acquisto di un'opzione out-of-the-money mettere e la scrittura di un'opzione call out-of-the-money, allo stesso tempo, per la stessa attività sottostante come le azioni Questa strategia viene spesso utilizzata dagli investitori dopo una posizione lunga in un magazzino ha registrato guadagni sostanziali in questo modo, gli investitori possono bloccare i profitti senza vendere le loro quote Per ulteriori informazioni su questi tipi di strategie, vedere Don t dimenticare il tuo collare protettivo e come un Works.6 lungo Straddle. A strategia di opzioni a lungo a cavaliere cappuccio di protezione è quando un investitore acquisti sia una chiamata e un'opzione put con lo stesso prezzo di esercizio, alla base delle attività e la data di scadenza contemporaneamente un investitore spesso utilizzare questa strategia quando lui o lei ritiene che il prezzo dell'attività sottostante si muoverà in modo significativo, ma non è sicuro di quale direzione la mossa avrà Questa strategia permette all'investitore di mantenere i guadagni senza limiti, mentre la perdita è limitata al costo di entrambi i contratti di opzione per di più, leggi Straddle strategia un approccio semplice per mercato Neutral.7 lungo Strangle. In una lunga strategia di opzioni di strangolare, l'investitore acquista una chiamata e put con la stessa scadenza e di attività sottostanti, ma con differenti prezzi di esercizio il prezzo di esercizio put in genere al di sotto del prezzo di esercizio della call option, e entrambe le opzioni sarà out of the money un investitore che utilizza questa strategia ritiene che il prezzo dell'attività sottostante s sperimenterà un grande movimento, ma non è sicuro di quale direzione la mossa avrà perdite sono limitati ai costi di entrambe le opzioni strangola sarà in genere meno costoso che si trova a cavallo perché le opzioni sono acquistati out of the money per di più, vedere Ottenere una forte presa sul profitto Con Strangles.8 farfalla Spread. All le strategie fino a questo punto aver richiesto una combinazione di due posizioni o contratti diversi in una strategia di opzioni spread a farfalla, un investitore si combinano sia una strategia di diffusione toro e una strategia orso diffusione, e utilizzare tre differenti prezzi di esercizio ad esempio, un tipo di diffusione farfalla comporta l'acquisto di put option una chiamata al più basso più alto prezzo di esercizio, mentre la vendita di due opzioni call put a un prezzo più alto in basso, e poi un ultimo chiamata put option ad un prezzo di esercizio ancora più alto inferiore Per ulteriori informazioni su questa strategia, leggere Impostazione Profit trappole con farfalla Spreads.9 Ferro Condor. An strategia ancora più interessante è l'i ron Condor In questa strategia, l'investitore detiene contemporaneamente un lungo e corto posizione in due diverse strategie di strangolare il condor di ferro è una strategia piuttosto complessa che richiede sicuramente tempo per imparare, e mettere in pratica per padroneggiare si consiglia di leggere di più su questa strategia a prendere il volo con un ferro Condor si deve affollano ferro condor e provare la strategia di da soli, usando il ferro Butterfly. The strategia di opzioni finali Investopedia Simulator.10 dimostreremo qui è la farfalla di ferro in questa strategia di risk-free, un investitore si combinano sia uno straddle lungo o corto con il contestuale acquisto o la vendita di un strangle Anche se simile di uno spread a farfalla questa strategia differisce perché utilizza entrambi i call e put, in contrasto con uno o l'altro economico sono entrambi limitati all'interno di un intervallo specifico, in funzione dei prezzi di esercizio delle opzioni investitori utilizzati spesso usare out-of the-money opzioni nel tentativo di tagliare i costi, limitando al contempo il rischio per capire questa strategia di più, leggere ciò che è un tasso di interesse Strategy. Related Articles. The Opzione Iron Butterfly al quale un istituto di deposito presta fondi mantenuti presso la Federal Reserve ad un'altra istituzione di deposito .1 una misura statistica della dispersione dei rendimenti per un determinato titolo o di un indice di mercato volatilità può essere sia measured. An agire il Congresso degli Stati Uniti ha approvato nel 1933 la legge sulle banche, che proibiva alle banche commerciali di partecipare alla investment. Nonfarm libro paga si riferisce a qualsiasi lavoro al di fuori delle aziende agricole, abitazioni private e il settore no-profit l'US Bureau of Labor. The sigla valuta o simbolo di valuta per l'INR rupia indiana, la valuta indiana la rupia è costituito da 1.An offerta iniziale su una società fallita s attività da un acquirente interessato scelto dalla società fallita da un pool di bidders. Buying straddle in Earnings. Buying cavallo è un ottimo modo per giocare guadagni Molte volte, divario di prezzo delle azioni fino o verso il basso a seguito del rapporto di guadagni trimestrali, ma spesso, la direzione del movimento può essere imprevedibile, per esempio, un off vendita può verificarsi anche se il rapporto di guadagni è buona se gli investitori si aspettavano grande strategia results. The qui è quello di acquistare il straddle due o tre settimane prima del movimento dei guadagni di prezzo significative è necessario per una a cavallo per fare soldi e, nel caso del gioco guadagni, ci sono tre eventi che possono verificarsi durante questo periodo che può creare movimenti di prezzo sufficiente per generare un profit. Prior al guadagno, l'eccitazione abbondano e il prezzo del titolo sottostante può negoziare fino o verso il basso in vista dei guadagni effettivi a causa di una maggiore speculazione a volte, prezzo può muoversi così tanto che si può essere in grado di uscire la posizione con un piccolo profitto senza tenere in earnings. Immediately dopo il annoucement guadagni, prezzo delle azioni può spesso gap verso l'alto o verso il basso da 3 a 5, a seconda dei movimenti del rapporto di 5 a 10 sono di rado, ma non è raro raro è il caso in cui prezzo delle azioni rimane unchanged. A terzo evento, improbabile ma non impossibile, è il profit warning che può essere rilasciato un paio di settimane prima i guadagni segnalano grandi movimenti verso il basso sono tipiche seguenti tali avvertimenti e di solito sono abbastanza grande per consentire un proficuo exit. Unless siete molto sicuri che il gap verso l'alto o verso il basso dopo il rapporto sarà enorme, mai comprare la straddle appena un giorno prima guadagni in quanto questo è il momento in cui i premi di opzioni at-the-money ottenere un'offerta molto in alto a causa di anticipazione intensificata Fate il vostro lavoro e scout per le aziende che annunciano guadagni da due a tre settimane di anticipo Lookout per le scorte visualizzazione di una storia dei movimenti Gap durante i guadagni esaminando la storica Articles. Ready prezzo chart. More avviare Trading. Your nuovo conto trading è immediatamente finanziato con 5.000 di denaro virtuale che è possibile utilizzare per testare le tue strategie di trading utilizzando la piattaforma di trading virtuale OptionHouse s senza rischiare soldi sudati. una volta che si iniziare a fare trading per davvero, tutti i mestieri fatti nei primi 60 giorni sarà fino senza commissioni a 1000 Questa è un'offerta limitata nel tempo Act now. You può anche Like. Continue Reading. Buying cavalca è un ottimo modo per giocare guadagni Molti un paio di volte, divario di prezzo delle azioni fino o verso il basso a seguito della relazione trimestrale degli utili, ma spesso, la direzione del movimento può essere imprevedibile, per esempio, un off vendita può verificarsi anche se il rapporto di guadagni è buona se gli investitori si aspettavano grandi risultati come letti on. If si è molto rialzista su una particolare azione per il lungo termine e sta cercando di acquistare il magazzino, ma sente che è un po 'sopravvalutato in questo momento, allora si può prendere in considerazione la scrittura opzioni put sul titolo come un mezzo per acquisire in un secondo sconto Leggi on. Also conosciuto come opzioni digitali, opzioni binarie appartengono a una classe speciale di opzioni esotiche, in cui il commerciante opzione speculare esclusivamente sulla direzione del sottostante entro un periodo relativamente breve di tempo di lettura on. If si stanno investendo il Peter Lynch stile, cercando di prevedere il prossimo multi-bagger, allora si vorrebbe saperne di più su salti e per questo che li considerano una grande opzione per investire nei prossimi dividendi Microsoft Leggi on. Cash emessi da scorte di avere grande impatto sulla loro prezzi delle opzioni Questo perché il prezzo del titolo sottostante si prevede un calo della quantità del dividendo alla data di stacco cedola Leggi on. As un'alternativa alla scrittura chiamate coperte, si può immettere un call spread toro per un potenziale di profitto simile, ma con molto meno requisito patrimoniale al posto di tenere il titolo sottostante nella strategia chiamata coperto, le scorte Leggi on. Some alternativi pagano dividendi generosi ogni quarto si qualificano per il dividendo, se si è in possesso delle azioni prima dello stacco della cedola Leggi on. To raggiungere rendimenti più elevati nel mercato azionario, oltre a fare i compiti più sulle aziende che si desidera acquistare, è spesso necessario ad assumere rischio più elevato modo un più comune per farlo è quello di comprare azioni a margine opzioni di trading Leggi on. Day può essere un successo, strategia proficua ma ci sono un paio di cose che dovete sapere prima di usare iniziare ad usare le opzioni per giorno di negoziazione Leggi on. Learn circa il rapporto put chiamata, il modo in cui è derivato e come può essere utilizzato come un indicatore contrarian Leggi on. Put-call parity è un principio importante nella determinazione dei prezzi opzioni prima identificato da Hans Stoll nel suo articolo, il rapporto tra put e call prezzi, nel 1969 si afferma che il premio di un'opzione call implica un certo prezzo equo per il corrispondente put opzione che ha lo stesso prezzo di esercizio e la data di scadenza, e viceversa Leggi on. In negoziazione di opzioni, è possibile notare l'uso di alcuni alfabeto greco come delta o gamma per descrivere i rischi associati con le varie posizioni sono conosciuti come i greci Leggi on. Since il valore delle stock option dipende dal prezzo del titolo sottostante, è utile per il calcolo del fair value del magazzino utilizzando una tecnica nota come discounted cash flow Leggi on. A buona strategia Opzione utile Sfruttare - Associated Lecter Volatility. About sei mesi fa, mi sono imbattuto in un ottimo libro di Jeff Augen, The Edge volatilità Trading Opzioni una delle strategie descritte nel libro si chiama Sfruttando Utile - Associated aumento volatilità Ecco come works. Find un magazzino con una storia di grande posta - earnings moves. Buy un strangolamento di questo stock circa 7-14 giorni prima earnings. Sell poco prima che i guadagni sono announced. For chi non ha familiarità con la strategia di strangolamento, si tratta di acquisto di call e put sulla stessa azione con diversi colpi Se vuole il commercio di essere neutrale e non direzionale, si struttura il commercio in un modo che call e put sono alla stessa distanza dal prezzo del sottostante, ad esempio, con Amazon NASDAQ AMZN di negoziazione a 190, è possibile acquistare 200 chiamate e 180 puts. IV la volatilità implicita di solito aumenta bruscamente un paio di giorni prima di guadagni, e l'aumento dovrebbe compensare il theta negativo se il titolo si muove prima di guadagni, la posizione può essere venduto per un profitto o laminati a nuova strikes. Like ogni strategia, il diavolo è nei dettagli le seguenti domande devono essere answered. Which scorte dovrebbero essere utilizzati tendo a negoziare titoli con il post-utili mosse di almeno 5-7 negli ultimi quattro cicli utili più grande è la mossa better. When per comprare IV comincia a salire come già dopo tre settimane prima guadagni per alcuni stock e solo un paio di giorni prima di guadagni per gli altri Acquistare troppo presto e theta negativo uccideranno il commercio Buy troppo tardi e si potrebbe perdere il grande quota di aumento IV ho scoperto che di solito 5-7 giorni funziona il best. Which colpisce per comprare Se si va lontano OTM out of the money, si ottiene grandi guadagni se il titolo si muove prima guadagni Ma se il titolo doesn t mossa, più vicino ai colpi di denaro potrebbe essere una scelta migliore quando ho don t sapere in anticipo se il titolo si muove, ho trovato delta nel range 20-30 di essere una buona selezione compromise. The degli stock è molto importante per il successo della strategia le seguenti semplici passi aiuterà con le scorte selection. Filter con il movimento superiore a 5 negli ultimi 3 earnings. For ogni stock nella lista, controllare se le opzioni sono liquidi enough. Using questi semplici passi, ho compilato una lista con quasi 100 titoli che soddisfano i criteri di Apple NASDAQ AAPL, GOOG Google NASDAQ , Netflix NASDAQ NFLX, F5 Networks NASDAQ FFIV, Priceline Nasdaq PCLN, Amazon AMZN, First Solar Nasdaq FSLR, Green Mountain Coffee Roasters NASDAQ GMCR, Akamai Technologies NASDAQ AKAM, Intuitive Surgical NASDAQ ISRG, Saleforce NYSE CRM, Wynn Resorts NASDAQ WYNN, Baidu NASDAQ BIDU sono tra i migliori candidati per questa strategia Tali stock di solito esperienza il più grande spikes. So pre-utili IV ho iniziato ad usare questa strategia nel luglio i risultati finora sono promettenti guadagni medi sono stati circa 10-12 per il commercio, con una quota media periodo di 5-7 giorni che potrebbe non sembrare molto, ma considerare questo si possono fare circa 20 tali operazioni al mese Se si alloca solo 5 per il commercio, si guadagnano 20 10 0 05 10 ritorno al mese su tutto il conto, mentre rischiando solo 25-30 5-6 negoziazione aperta in qualsiasi momento ha un aspetto migliore now. Under condizioni normali, un commercio strangolamento richiede un movimento grande e veloce nel sottostante Se la mossa doesn t accadere, il theta negativo ucciderà il commercio nel caso in cui del strangolamento pre-guadagni, il theta negativo è neutralizzato, almeno parzialmente, aumentando IV in alcuni casi, il theta è superiore all'aumento IV ed il commercio è un perdente Tuttavia, le perdite nella maggior parte dei casi sono relativamente piccola perdita tipica è intorno a 10-15, in alcuni rari casi potrebbe raggiungere il 25-30, ma i vincitori di gran lunga superare i perdenti e la strategia è l'ambiente globale profitable. Market svolge anche un ruolo nel rendimento della strategia la strategia si esibisce il meglio in un ambiente instabile quando scorte muovono molto Se nessuno dei titoli si muovono, la maggior parte dei commerci sarebbe di circa pareggio o piccoli perdenti Fortunatamente, nel corso del tempo, le scorte si muovono, infatti, grossa fetta dei guadagni provengono da movimenti magazzino e non IV aumenta L'aumento IV solo aiuta il commercio non perdere nel caso in cui lo stock doesn t move. In prossimo articolo vi spiegherò perché, a mio parere, di solito doesn t pagare per tenere attraverso earnings. Disclosure non ho posizioni in qualsiasi stock menzionati, e non prevede di avviare qualsiasi posizione entro il prossimo 72 hours. About questo articolo.