Opzione Trading Volume E Open Interesse

Qual è aperta Interest. Open interesse è il numero totale dei contratti in essere che sono tenuti dagli operatori di mercato, alla fine del day. It può anche essere definito come il numero totale di contratti a termine o contratti di opzione non ancora esercitate squadrata , scaduto, o assolto da interessi delivery. Open vale soprattutto per il mercato dei futures aperto interessi, o il numero totale di contratti aperti su un titolo, è spesso usato per confermare le tendenze e le inversioni di tendenza per futures e opzioni misure di interesse contracts. Open il flusso di denaro nel mercato a termine per ogni venditore di un contratto future ci deve essere un acquirente di tale contratto Così un venditore e un acquirente si combinano per creare una sola contract. Therefore, per determinare l'open interest totale per un determinato mercato abbiamo bisogno solo di conoscere i totali da una parte o dall'altra, acquirenti o venditori, non la somma di both. The posizione di open interest che viene segnalato ogni giorno rappresenta l'aumento o la diminuzione del numero di contratti per quel giorno, e si è mostrato come un segnale positivo o number. How negativo per calcolare Open Interest Ogni commercio completato in borsa ha un impatto sul livello di interesse aperto per questo esempio day. For, se entrambe le parti al commercio stanno iniziando una nuova posizione un nuovo acquirente e un nuovo venditore, open interest aumenta di un contract. If entrambi i commercianti stanno chiudendo una posizione esistente o vecchio vecchio acquirente e un vecchio venditore open interest diminuirà di uno o contrarsi terza e ultima possibilità è un vecchio commerciante di far passare la sua posizione per un nuovo operatore un vecchio acquirente vende a un nuovo acquirente in questo caso l'open interest non sarà change. Benefits di monitoraggio open interest monitorando le variazioni delle figure di interesse aperti alla fine di ogni giornata di negoziazione, alcune conclusioni circa l'attività del giorno s può essere disegnato. Increasing open interest significa che nuovo denaro sta fluendo nel mercato il risultato sarà che l'attuale tendenza alto, in basso o lateralmente saranno continue. Declining open interest significa che il mercato sta liquidando e implica che l'andamento dei prezzi prevalente è volgendo al termine una conoscenza di interesse aperto può rivelarsi utile verso la fine del grande mercato moves. A livellamento di interesse aperta a seguito di un anticipo duraturo del prezzo è spesso un primo avvertimento della fine di un toro uptrending o market. Open interesse - un indicatore che conferma un aumento in open interest insieme ad un aumento di prezzo si dice per confermare una tendenza al rialzo Allo stesso modo, un aumento di interesse aperta con una diminuzione del prezzo conferma una tendenza al ribasso un aumento o diminuzione dei prezzi, mentre l'open interest rimane piatto o in calo potrebbe indicare una possibile tendenza reversal. The rapporto tra il prevalente andamento dei prezzi e l'open interest può essere riassunta dalla seguente table. What Sei Volume aperto Interest. Volume Open Interest - Definition. Volume è il numero totale di transazioni pieni su ogni contratto di stock option per il giorno aperto l'interesse è il numero complessivo di stock options aperte posizioni che galleggiano sul mercato che deve ancora essere closed. Volume Open Interest - Introduction. Volume Open Interest è uno degli aspetti di stock options trading che continuano a confondere i principianti opzioni commerciali in tutto il Volume mondo è l'ultima misura della liquidità in titoli di negoziazione, ma una misura aggiuntiva denominata Open Interest introdotto in stock options commercio Ciò ha portato l'equivoco comune che aperto interesse è l'unico fattore determinante di liquidità nel trading di opzioni nulla può essere più che la verità Noi deve esplorare in questo tutorial il metodo corretto di determinare la liquidità nelle opzioni trading. Why ha importanza liquidità stock option Trading. Before sono spiegati i ruoli di Volume e Open Interest nel determinare la liquidità dei contratti di stock option, è indispensabile per capire cosa liquidità è e perché è importante in magazzino trading di opzioni che la liquidità delle stock option contratti dire è come facilmente possono essere acquistati e venduti ai contratti di opzione di borsa che sono altamente liquidi, o fortemente scambiati, può essere immediatamente acquistato o venduto al prevalente prezzo di mercato immediatamente e facilmente, mentre i contratti di stock option che sono meno liquidi o sottilmente scambiati tendono a richiedere molto tempo per riempire e al prices. As molto svantaggioso in qualsiasi forma di trading, è meglio negoziare strumenti altamente liquidi altamente liquidi contratti stock options si riempie rapidamente la perdita prevalente chiedere prezzo e hanno un'offerta estremamente stretto spread Questo assicura che gli ordini vengono riempiti al prezzo che si vede nel mercato quando si vuole e che spread è contratti di opzione reduced. Stock che hanno una bassa liquidità si riempie molto lentamente in quanto è difficile trovare un acquirente o un venditore sul mercato come il rischio di market maker che vendono contratti a bassa liquidità di stock options è piuttosto elevato, che il rischio è compensato da un ampio spread che aumenta la perdita subita anticipo infatti, se si tiene opzioni liquidità azionari molto bassi, può anche essere impossibile trovare un acquirente per coloro options. Early nei miei anni opzioni di trading, che io abbia mai comprato opzioni molto illiquidi e ha tenuto loro tutto il modo di scadenza, semplicemente perché non market maker sono disposti a comprare loro di volumi me. The e open interest di ciascun contratto di stock option fornire un'indicazione sulla loro liquidità, il che rende importante capire completamente them. What è Volume. Volume misura il numero di transazione che ha avuto luogo il ogni contratto di stock option per quel giorno Se un particolare contratto di stock option è comprato o venduto 5000 volte in un giorno, il suo volume rifletterà 5000 in generale, maggiore è il volume di un contratto di stock option, maggiore è la sua liquidità Tuttavia, stock options contratti con poco o nessun volume non può essere presa da illquid come stock option aren t come fortemente scambiato come il suo magazzino sottostante e ci vuole un po 'per un po' di volume per costruire in tutto il volume day. Options viene utilizzato anche nel calcolo del contrarian popolare indicatore, Put chiamata Opzioni Ratio. Personal Trading Mentor Scopri come i miei studenti Make Over 87 profitto mensile, con fiducia, opzioni di trading nel mercato statunitense anche in un Downturn. What economico è aperto interesse Interest. Open è il numero di posizioni aperte galleggianti in il mercato una posizione aperta viene creato quando si acquista di aprire o vendere per aprire un contratto di stock option che aumenta l'interesse aperto dal 1 quando si vendono a chiudere o comprare per chiudere quella posizione, l'open interest riduce di 1 In generale, maggiore è l'open interest , più un particolare contratto è negoziato e quindi un più elevato livello di liquidità anche in questo caso, un basso interesse aperta non può essere preso come un segno di illiquidità a nuovi contratti di stock options parte da 0 open interest e costruisce l'alto nel corso del tempo aperto interesse è anche utilizzato in indicatori tecnici, come opzione Pain. Volume, Open Interest E Liquidity. There è un comune malinteso che la liquidità è rappresentato esclusivamente da open interest in negoziazione di opzioni che è sbagliato differenza di compravendita di azioni in cui la migliore misura della liquidità è il volume di un magazzino s, volume non è una buona misura di liquidità nel trading di opzioni come molti fuori l'opzione di denaro contratti continuano ad essere molto liquido, anche se il volume è molto basso Questo ha causato molti commercianti di opzione si rivolgono al successivo numero unico, l'open interest, come indicazione di liquidità Questa volta non è preciso come ogni singolo contratto di opzione iniziato con 0 open interest quando lanciato il primo nello scambio e poi si accumula open interest, come sempre più i commercianti di opzione compra quel contratto di opzione Se 0 open interest si intende un contratto di opzione del tutto illiquido, come mai, dunque i commercianti opzione costruire un portafoglio utilizzando che le opzioni di trading opzione contract. In, la liquidità è davvero quanto velocemente e market maker disposti sono di vendere con voi Quando un contratto di stock option è lanciato con 0 open interest, i commercianti di opzione comprando tale stock opzione è davvero acquistarli dai market maker, e quando market maker sono sicuri di coprire rapidamente le loro posizioni con questi stock option, saranno restringere il differenziale domanda-offerta di quel particolare contratto, ma se non sono sicuri di essere in grado di trasformare un rapido profitto da te vendita di un particolare contratto di opzione, che compenserà questo rischio con una più ampia bid-ask spread. However, spread a volte può essere fuorviante, in quanto bid spread di stock option molto illiquidi può improvvisa stretta nel trading intraday a causa a una tantum i grandi ordini di essere immessi su di esso Questo fenomeno rende giudicare liquidità sulla base di spread fuorviante too. Therefore, per garantire che una stock option ha elevata liquidità, dovrebbe avere ad alto volume e open interest, nonché un'offerta stretto chiedere diffondere un esempio di tali opzioni altamente liquide sono contratti di stock option sull'interesse QQQQ aperto e volume può anche contribuire a indicare insolitamente elevato livello di attività su un contratto di opzioni nei giorni in cui volume supera open interest Prendere insieme, Volume e Open Interest consente ogni commercianti di opzioni per determinare la liquidità di qualsiasi contratto di opzione prima di commettere al it. Generally, alla opzioni di denaro ATM avrebbe il più alto livello di volume e open interest, diventando meno pesantemente scambiato come va sempre più in denaro o fuori del denaro Questo suggerisce che il denaro opzioni sono generalmente più liquidi rispetto al denaro o di opzioni di denaro dello stesso magazzino e scadenza Questo fenomeno è dovuto al fatto che le strategie più speculativi e di copertura utilizza le opzioni di denaro più in denaro o fuori delle opzioni di denaro un semplice esempio potrebbe essere un put protettivo in cui gli investitori comprano le opzioni soldi messi al fine di coprire il rischio di una stock option portafoglio commercianti che speculano su un movimento volatile, alta in un prossimo futuro potrebbe utilizzare un lungo straddle che consiste ancora una volta di acquistare presso il call soldi e mettere options. Volume e open interest Questions. Keeping schede su Open Interest. O Dove fare le opzioni vanno quando Die. As oppongono alle scorte, che hanno un numero fisso di azioni in circolazione, non c'è nessun numero minimo o massimo di contratti di opzione che possono esistere per un determinato titolo sottostante ci sarà semplicemente il maggior numero di contratti di opzione come domanda trader dictates. Remember ogni volta che si scambi un contratto di opzione, si potrebbe essere la creazione di una struttura di recente apertura posizione o liquidare una esistente di chiusura che il motivo per cui ogni volta che si inserisce un ordine opzione, non è abbastanza buono da dire semplicemente acquistare o vendere come si farebbe con un magazzino È necessario specificare se si acquista o vende per aprire o chiudere gli position. In altre parole, opzioni aren t di patate necessariamente calde che vengono passati in giro e finire in qualcuno s mani alla scadenza qualcuno ha bisogno di guardare il quadro generale e tenere traccia del numero complessivo di contratti di opzione in essere nel mercato che s dove le opzioni Clearing Corporation OCC arriva in. Every giorno, l'OCC esamina il volume di opzioni negoziate su un determinato stock, e fanno nota di quante opzioni sono stati segnati per aprire contro di chiudere E una volta che ve conteggiati i numeri, possono determinare una cosa chiamata aperta interest. Simply messo, aperto interesse è il numero di contratti di opzione che esistono per una particolare azione possono essere conteggiati su come larga scala, come tutti i contratti aperti su un titolo, o può essere misurato più specificamente come tipo di opzione di chiamata o mettere in un determinato prezzo di esercizio con una specifica expiration. Obviously, se più del volume in un dato opzione è segnato per aprire di per chiudere, un aumento di interesse aperti al contrario, se più opzioni compravendite sono contrassegnati per chiudere che per aprire, aprire interesse decreases. Figure 1 Aprire Interest. Here s un esempio di volume di scambio e le cifre di interesse aperti per fittizia magazzino XYZ Tenete a mente che ogni opzione contratto rappresenta normalmente 100 azioni delle stock. This porta in primo piano un punto degno di nota anche se è possibile tenere traccia del volume di scambio in una qualsiasi opzione per tutta la giornata, l'open interest è un numero ritardo non s aggiornato nel corso di un giorno di negoziazione, invece , è ufficialmente pubblicato da The OCC la mattina dopo ogni sessione di negoziazione, una volta che le cifre sono state calcolate per il resto del giorno di negoziazione la figura rimane static. Why questioni aperte di interesse a you. As si può vedere dalla figura 1, aperto interesse può variare dal lato chiamata al lato put, e dal prezzo di esercizio per colpire open interest price. highquality per un determinato contratto di opzione significa un sacco di persone che sono interessati a questa opzione, tuttavia, elevato interesse aperto doesn t necessariamente che il commercio di persone tale contratto hanno la previsione corretta sul titolo Dopo tutto, per ogni acquirente opzione prevedendo uno risultato, c'è un venditore opzione aspetta qualcos'altro accada interesse in modo aperto doesn t necessariamente indicare un forecast. The vantaggio principale rialzista o ribassista di opzioni commerciali con alto open interest è che tende a riflettere una maggiore liquidità per tale contratto Quindi ci saranno meno di una discrepanza di prezzo tra quello che qualcuno vuole pagare per l'opzione e quanto qualcuno vuole vendere per Così, ci dovrebbe essere una maggiore probabilità la tua ordine sarà riempito ad un prezzo che s accettabile per you. Today s punte Trader Network. Learn negoziazione strategie da TradeKing s experts. Top Dieci Opzione Mistakes. Five Suggerimenti per il successo coperto Calls. Option gioca per qualsiasi mercato Condition. Advanced Plays Option. Top Cinque cose della 2017 TradeKing Group, Inc Tutti i diritti riservati Gruppo TradeKing, Inc. è una consociata interamente controllata di Ally Financial Securities offerto attraverso TradeKing Securities, LLC Tutti i diritti riservati membro FINRA e SIPC.