Garantito Opzioni Strategie

Garantito Vincere Trading Strategies. There è nessuna strategia di opzione che può essere inserito come una cosa sicura o garantite vincitore Tuttavia, ci sono le strategie di trading in cui se le cose funzionano, si può finire con le chiamate lunghe o put che hanno avuto il loro intero costo coperto da quel punto in poi, si dispone di un commercio privo di rischio, o di un ride. The gratuito seguendo le tecniche mostrano i diversi modi che corse gratuite sono teoricamente possibili solito, molte cose devono andare appena a destra in modo da finire con un giro libero, quindi basta con queste tecniche non è garanzia di success. Just leggere su queste tecniche non in grado di mostrare tutte le insidie ​​ei problemi il più grande insidia è che è necessario per ottenere i tempi di mestieri destra, generalmente più volte Un altro trabocchetto è che le scorte che si pensa sono volatili all'interno una serie, tutto ad un inizio improvviso trend verso l'alto o verso il basso, o titoli che si pensa sono trend, tutto ad un arresto improvviso si sarebbe saggio di carta commerciare queste tecniche per avere un'idea di tutte le cose che possono andare wrong. Here ci limiteremo a coprire alcune tecniche utilizzando le chiamate o in alcuni casi entrambe le opzioni call e put È possibile utilizzare le stesse tecniche con mette se avete la prospettiva opposta, per esempio, da tempo messo al posto di Call lungo, orso Mettere al posto di Bull chiamata, etc. If si è molto rialzista su uno stock, si potrebbe comprare due chiamate Se il titolo sale prima della scadenza a dove si può vendere una chiamata al prezzo pagato per entrambe le chiamate, si dispone di un giro gratuito sulla chiamata restante assicurarsi di leggere l'opzione l'acquisto di pagina Strategie per alcuni dei problemi con questo modo technique. Another di possedere una posizione per libero è quello di acquistare una chiamata bancomat lungo Se e quando lo stock sale a sufficienza, si può essere in grado di vendere la chiamata successiva sciopero più alto per almeno quello pagato per il colpo basso Questo rende una bolla chiamata che non può perdere vendere la chiamata sciopero maggiore sarà limitare i possibili guadagni, tuttavia, proprio come qualsiasi toro call. The Bull chiamata può essere utilizzato per ancorare il commercio in un magazzino si aspetta di essere volatile sopra il lungo sciopero Dopo aver inserito la posizione, si potrebbe prendere guadagni sulle brevi chiamate ogni volta che c'è una giornata volatile per il rovescio della medaglia, e vendere le chiamate di nuovo ogni volta che c'è una giornata volatile per la testa in ogni guadagno assunto brevi riacquisti di chiamata diminuiscono i costi per l'ammontare del guadagno si può prendere tre o quattro mosse volatili successo prima scadenza delle opzioni, ma è possibile finire con una lunga chiamata che è stato completamente pagato for. Bull chiamata, Diagonal. The stessa idea come la tecnica precedente, solo si utilizza un lungo sciopero ATM diversi mesi fuori, e il commercio a breve termine a breve chiamate OTM contro di essa il vantaggio è che si ha più tempo per pagare per la lunga chiamata lo svantaggio è le lunghe costi delle chiamate più Se si finisce con una sociale versato per lungo tempo chiamata con un paio di mesi a scadenza, si può tenere o conservare il commercio contro le chiamate it. Calendar possono lavorare allo stesso modo degli esempi Bull di chiamata se si prevede che lo stock di essere volatile sopra e al di sotto del prezzo d'esercizio si utilizza Se si utilizzare una lunga chiamata con diversi mesi di scadenza, la posizione ha vantaggi e svantaggi simili al toro chiamata, Diagonal. If si dispone di una visione fondamentalmente neutrale, e entra in un commercio doppia diagonale con brevi put e call breve termine, e lungo più lungo termine put e call, è possibile teoricamente commercio opzioni brevi a metà ogni giorno sarebbe molto più facile da provare questa strategia con gli ETF su indici che hanno prezzi di esercizio a un punto, piuttosto che un magazzino con prezzi di esercizio 5 punti a parte nei giorni verso il basso, si avrebbe riacquistare le chiamate brevi e vendere mette in giorni fino volesse riacquistare i brevi mette e vendere le chiamate È concettualmente, potrebbe finire con un lungo periodo senza rischi Strangle Se si ha utilizzato le scorte molto liquidi che hanno qualche sciopero di un punto i prezzi, come CSCO o INTC e mirate alla possibile strangolamento senza rischi per una data guadagni forse tre mesi di distanza, si dovrebbe essere ben preparati per i guadagni delusioni o surprises. Ratio Diagonal Backspread. Here è una tecnica strano che potrebbe causare due liberi chiama e 'strano perché è necessario essere neutrale a ribassista sul breve termine, e molto rialzista sul termine lontano, ma forse non s troppo strano - è possibile per uno stock di deriva verso il basso quando non si hanno notizie, e poi la primavera vita quando una data di guadagni o di altro annuncio approcci In questa strategia, si inizia con un piccolo credito, così si potrebbe pensare ad esso come già essere un giro libero se il titolo non va prima della prima scadenza Se il titolo rimane dove è fino alla prima scadenza, allora hai due molto speculativi chiamate a lunga OTM, pagate per intero si noti che per ottenere un credito in entrata, la breve chiamata a breve termine deve avere IV un po 'più alto rispetto alle chiamate a lungo termine, altrimenti la voce verrà essere un addebito Inoltre, utilizzando la posizione, come mostrato, il broker s algoritmo di opzione di corrispondenza vedrà che c'è una breve chiamata con un colpo di 5 meno di qualsiasi chiamata lunga, quindi ci sarà un requisito di 500 margine sulla posizione Ecco un grafico. Il grafico lo fa apparire come la posizione sarebbe un vincitore a qualsiasi prezzo sul data di arrivo, ma questo non è vero la linea verde mostra l'intera posizione come se avesse una flebo di 33 Se la linea di controllo potrebbe mostrare due differenti IV come sulla voce, non sarebbe mostrano sempre un guadagno, ma sarebbe l'abbassamento come la linea di scadenza ma se la IV sul breve chiamata ha fatto cadere 39-33, la linea è correct. Durango Bill s Applied Mathematics. Guaranteed profitti in Borsa Options. An Introduzione alla programmazione lineare applicata alla Borsa tabella opzioni molto al di sotto mostra il nov 30, 2001 prezzi di chiusura per alcuni della SP 100 dic 2001 Index Options magazzino come indicato nella Barron s Se si sapeva prima del tempo esattamente ciò che il mercato azionario stava per fare, tutto quello che avrebbe dovuto fare è acquistare o vendere l'opzione appropriata e si potrebbe ottenere molto ricco molto rapidamente la cattiva notizia è che nessuno sa che cosa il mercato azionario sta per do. An interessante questione secondaria può essere chiesto c'è qualche combinazione di acquisto e di vendita di una o miscela di queste opzioni ai prezzi indicati in grado di garantire un profitto, non importa ciò che il mercato fa interessante notare che la risposta è infatti YES. In, dato qualsiasi insieme di prezzi delle opzioni reali, arbitraria , in tempo reale, i valori di chiusura, quest'anno, l'anno prossimo, ecc ci sono sempre comprare vendere combinazioni che garantiranno un profitto non importa ciò che il mercato non ci sono alcune condizioni che devono essere soddisfatte 1 aziende di brokeraggio provvederà a trattenere le commissioni dal profitto mostrato dai calcoli Buone notizie - queste sono di solito abbastanza piccoli che non sono un problema 2 le leggi sui titoli limitano alcune delle combinazioni elimina alcune delle combinazioni, ma altre combinazioni sono aperti 3 una volta che avete fatto il vostro impegno, le opzioni rimangono esercitate fino alla loro scadenza 4 per qualsiasi combinazione, devi eseguire tutti gli ordini in corrispondenza o in prossimità del prezzo dato - di solito questo deve essere fatto contemporaneamente C'è una storia lunga frustrante riguardo a questa Se sei un investitore esterno, saranno probabilmente mai essere eseguiti gli ordini Tuttavia, questo è un esempio di come società di intermediazione operano nei derivati ​​finanziari markets. For ora, supporre che si possono acquistare o vendere a questi prezzi di chiusura effettivi vi mostreremo come calcolare una strategia che può garantire un profitto per qualsiasi arbitraria o reale i prezzi di qualsiasi gruppo di opzioni si assume inoltre di un manipolatore malevolo può dettare ogni successiva quotazione di borsa dopo aver effettuato la commitment. Nov 30, 2001 prezzi di chiusura per alcune delle opzioni SP 100 Diminuire come riportato in Barron s. Strike chiamata mettere opzioni di prezzo Opzioni -------------------------------- 15 00 10 580 80 585 11 30 13 00 590 10 20 15 50.First, costruiamo una tabella che mostra la variazione netta delle vostre finanze se avete acquistato o venduto ciascuna delle opzioni di cui sopra contro alcuni della successiva possibile SP 100 prezzi alla scadenza del contratto il valore della SP 100 quando si avvia non importa. OPtion acquista vendi sciopero Compra Vendita ---- Se la SP va a ----- azione dei prezzi Prezzo 0 560 585 610 1000 --------------------- -------------------------------------------- Acquista chiamata 580 15 00 - 1.500 -1.500 -1.000 1.500 40.500 Acquisto chiamata 585 11 30 -1.130 -1.130 -1.130 1.370 40.370 Acquisto di chiamata 590 10 20 -1.020 -1.020 -1.020 980 39.980 Vendita di chiamata 580 15 00 1.500 1.500 1.000 -1.500 -40.500 Sell chiamata 585 11 30 1.130 1.130 1.130 -1.370 -40.370 Sell chiamata 590 10 20 1.020 1.020 1.020 -980 -39.980 Compra Put 580 10 80 56.920 920 -1.080 -1.080 -1.080 Acquista Put 585 13 00 57.200 1.200 -1.300 -1.300 -1.300 Acquista Mettere 590 15 50 57.450 1.450 -1.050 -1.550 -1.550 Vendi Put 580 10 80 -56.920 -920 1.080 1.080 1.080 Vendi Put 585 13 00 -57.200 -1.200 1.300 1.300 1.300 Vendi Put 590 15 50 -57.450 -1.450 1.050 1.550 1.550. In pratica, si vorrebbe dotate di ulteriori righe non inclusi qui non può che migliorare i risultati finali, e includere ulteriori prezzi SP columns. If si guarda al tavolo, nessuna singola riga può garantire un profitto Infatti se si vende qualcosa, e la finale SP 100 prezzo va nella direzione sbagliata, la perdita può essere sconcertante Tuttavia, una strategia mista può essere calcolato che garantirà un profitto, infatti, i nostri calcoli troveranno la strategia mista che garantisce il massimo profitto possibile assumere il manipolatore malevolo può designare ogni possibile SP 100 prezzo quando le opzioni sono exercised. The metodo di soluzione useremo si chiama Programmazione lineare 'utilizzato per trovare il valore massimo o minimo di qualcosa entro i limiti definiti da una serie di vincoli nel nostro caso, il valore che noi massimizzerà è il massimo profitto possibile vs qualsiasi peggior finale SP 100 prezzo possibile i vincoli coinvolti stato che le nostre finanze devono mostrare un profitto di almeno questo importo non importa cosa succede alla SP 100.First, definiamo le incognite del problema saranno indicare le somme proporzionali di ogni contratto di opzione di includere nella nostra strategia mista Queste proporzioni si somma a 1 000 potremmo alternativamente risolvere per l'importo in contanti effettivo investito in ciascuna opzione nella nostra strategia mista, ma questo di solito porta a fastidioso fractions. Let X1 il posizione proporzionale ad acquistare la chiamata 580 a 15 00 Let X2 la posizione proporzionale ad acquistare la chiamata 585 a 11 30 Let X3 la posizione proporzionale ad acquistare la chiamata 590 a 10 20 Let X4 la posizione proporzionale nella vendita di chiamata 580 a 15 00 Let X5 la posizione proporzionale nella vendita di chiamata 585 a 11 30 Let X6 la posizione proporzionale nella vendita di chiamata 590 a 10 20 Let X7 la posizione proporzionale ad acquistare il 580 messo a 10 80 Let X8 posizione proporzionale ad acquistare il 585 messo a 13 00 Let X9 la posizione proporzionale ad acquistare il 590 messo a 15 50 Let X10 la posizione proporzionale a vendere il 580 messo a 10 80 Let X11 la posizione proporzionale a vendere il 585 messo a 13 00 Let X12 la posizione proporzionale a vendere il 590 put a 15 50 e, infine, Let X13 il profitto garantito contro il peggior risultato possibile per il P. Next S, definiamo ciò che vogliamo massimizzare minimize. In questo caso massimizzare Z X13.The primi cinque vincolo equazioni di stato che i nostri risultati devono essere positivi per ogni possibile risultato SP ogni equazione utilizza una colonna dalla tabella di cui sopra compare il termine - X13 in ciascuno dei 5 equazioni come deve essere maximized. Eq 1 - Se la SP 100 va a 0 -1500X1 -1130X2 -1020X3 1500X4 1130X5 1020X6 56920X7 57200X8 57450X9 -56920X10 -57200X11 -57450X12 - X13 0.etc attraverso Eq 5.If ​​la SP 100 passa a 1000 40500X1 40370X2 39980X3 -40500X4 -40370X5 -39980X6 -1080X7 -1300X8 -1550X9 1080X10 1300X11 1550X12 - X13 0.and infine la somma delle proporzioni deve essere uguale a 1 000.Eq 6 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 1.These 6 equazioni formano un sistema di programmazione lineare che può essere risolto con diversi pacchetti tra cui fogli di calcolo La soluzione dà X2 Acquistare 585 chiamate al 11 30 25 X6 vendi 590 chiamate a 10 20 25 X9 Acquistate 590 messi a 15 50 25 X11 Vendi 585 messi a 13 00 25 X13 35.In inglese questo significa che per ogni strategia mista pacchetto che include 1 4 di un contratto di opzione come sopra indicato , si sono garantiti per realizzare un profitto di almeno 35.This soluzione tecnica può essere utilizzato su qualsiasi famiglia di opzioni fintanto che sono per la stessa sicurezza e scadono allo stesso tempo l'unica restrizione è che non possono essere esercitati prematuramente ci è sempre una strategia mista che garantisca un profitto in teoria è possibile avere un peggior caso di pareggio, ma questo non sarà probabilmente mai accadere in pratica la cattiva notizia è che un investitore esterno deve avere qualche società di intermediazione eseguire la strategia mista su un tutti o nessuno base Purtroppo, questo ha dimostrato di essere praticamente impossibile Tuttavia, è un esempio di azione in derivati ​​che pagina molte società di intermediazione use. Web generato tramite scimmia del mare s Compositore editor HTML all'interno di un Mint 18 sistema operativo Linux cannella Addio Microsoft .10 opzioni strategie per Know. Too spesso, i commercianti saltare in gioco opzioni con poca o nessuna comprensione di come molte opzioni strategie sono disponibili per limitare il rischio e massimizzare il ritorno con un po 'di sforzo, tuttavia, gli operatori possono imparare a prendere sfruttare la flessibilità e la potenza completa di opzioni come uno strumento di negoziazione con questo in mente, ci ho messo insieme questa presentazione, che ci auguriamo possa accorciare la curva di apprendimento e punto nella direction. Too destra spesso, i commercianti saltare in opzioni gioco con poca o nessuna comprensione di come molte opzioni strategie sono disponibili per limitare il rischio e massimizzare il ritorno con un po 'di sforzo, tuttavia, gli operatori possono imparare a sfruttare la flessibilità e la potenza completa di opzioni come uno strumento di negoziazione con questo in mente, noi ve messo insieme questa presentazione, che ci auguriamo possa accorciare la curva di apprendimento e indicarvi la giusta direction.1 coperto Call. Aside di acquistare un'opzione call nudo, si può anche impegnarsi in una chiamata di base coperta o comprare strategia - write In questa strategia, si dovrebbe acquistare i beni a titolo definitivo, e, contemporaneamente, scrivere o vendere un'opzione call su quegli stessi beni tuo volume di beni di proprietà dovrebbe essere equivalente al numero delle attività sottostanti le opzioni call investitori spesso utilizzare questa posizione quando hanno una posizione a breve termine e un giudizio neutrale sul patrimonio, e stanno cercando di generare profitti aggiuntivi attraverso il ricevimento del premio chiamata, o proteggere contro un potenziale calo del valore sottostante s per un quadro più chiaro, leggere le strategie di chiamata coperto per una caduta Market.2 Sposato Put. In una strategia put sposato, un investitore che acquista o possiede un bene particolare come le azioni attualmente, acquista contemporaneamente una opzione put per un numero equivalente di azioni Gli investitori utilizzare questa strategia quando sono rialzista sul prezzi delle attività s e desiderano proteggersi contro eventuali perdite a breve termine questa strategia funziona essenzialmente come una polizza di assicurazione, e stabilisce un piano qualora il bene s prezzo tuffo drammaticamente per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa strategia, vedere Sposato mette un protettivo Relationship.3 Bull chiamare Spread. In una strategia di diffusione chiamata toro, un investitore contemporaneamente acquistare opzioni call a uno specifico prezzo di esercizio e vendere lo stesso numero di chiamate a un prezzo più elevato Entrambe le opzioni call avrà lo stesso mese di scadenza e di attività sottostanti Questo tipo di verticale strategia di diffusione è spesso usato quando un investitore è rialzista e si aspetta un moderato aumento del prezzo del titolo sottostante Per ulteriori informazioni, leggere verticale Bull and bear credito Spreads.4 Orso mettere Spread. The sopportare strategia di diffusione messo è un'altra forma di diffusione verticale come la diffusione chiamata toro In questa strategia, l'investitore contemporaneamente l'acquisto di opzioni put a un determinato prezzo di esercizio e vendere lo stesso numero di mette a un prezzo più basso Entrambe le opzioni sarebbero per la stessa attività sottostante e hanno la stessa data di scadenza questo metodo viene utilizzato quando il commerciante è ribassista e si aspetta che il prezzo dell'attività sottostante s per declinare offre sia gli utili e le perdite limitate limitati per ulteriori informazioni su questa strategia, leggi Bear put Spread Una strategia collare di protezione Roaring alternativa a brevi Selling.5 protezione Collar. A è eseguito con l'acquisto di un'opzione out-of-the-money mettere e la scrittura di un'opzione call out-of-the-money, allo stesso tempo, per la stessa attività sottostante come le azioni Questa strategia è spesso usato dagli investitori dopo una lunga posizione uno stock ha sperimentato guadagni sostanziali in questo modo, gli investitori possono bloccare i profitti senza vendere le loro quote Per ulteriori informazioni su questi tipi di strategie, vedere Don t dimenticare il tuo collare protettivo e come una strategia di opzioni a lungo a cavaliere Works.6 lungo Straddle. A collare protettivo è quando un investitore acquisti sia una chiamata e mettere l'opzione con lo stesso prezzo di esercizio, alla base delle attività e la data di scadenza contemporaneamente un investitore spesso utilizzare questa strategia quando lui o lei ritiene che il prezzo del titolo sottostante si muoverà in modo significativo, ma è sicuro di quale direzione la mossa avrà Questa strategia permette all'investitore di mantenere i guadagni senza limiti, mentre la perdita è limitata al costo di entrambi i contratti di opzione per di più, leggi Straddle strategia un approccio semplice per mercato Neutral.7 lungo Strangle. In una lunga strategia di opzioni di strangolare , l'investitore acquista una chiamata e put con la stessa scadenza e di attività sottostanti, ma con differenti prezzi di esercizio il prezzo di esercizio put in genere al di sotto del prezzo di esercizio della call option, e entrambe le opzioni sarà out of the money un investitore che usa questa strategia crede prezzo dell'attività sottostante s sperimenterà un grande movimento, ma non è sicuro di quale direzione la mossa avrà perdite sono limitati ai costi di entrambe le opzioni strangola sarà in genere meno costoso che si trova a cavallo perché le opzioni vengono acquistati fuori dal per ulteriori soldi, vedere Get una forte presa sul profitto Con Strangles.8 farfalla Spread. All le strategie fino a questo punto aver richiesto una combinazione di due posizioni o contratti diversi in una strategia di opzioni spread a farfalla, un investitore si combinano sia uno spread toro strategia e una strategia di orso diffusione, e utilizzare tre differenti prezzi di esercizio ad esempio, un tipo di diffusione farfalla comporta l'acquisto di put option una chiamata al più basso più alto prezzo di esercizio, mentre la vendita di due opzioni call put a un prezzo più alto in basso, e poi uno ultima chiamata put option ad un prezzo di esercizio ancora più alto inferiore Per ulteriori informazioni su questa strategia, leggere Impostazione Profit trappole con farfalla Spreads.9 Ferro Condor. An strategia ancora più interessante è l'i ron Condor In questa strategia, l'investitore detiene contemporaneamente una lunga e posizione corta in due diverse strategie di strangolare il condor di ferro è una strategia piuttosto complessa che richiede sicuramente tempo per imparare, e mettere in pratica per padroneggiare si consiglia di leggere di più su questa strategia a prendere il volo con un ferro Condor si deve affollano ferro condor e provare la strategia per se stessi utilizzando il ferro Butterfly. The strategia di opzioni finali Investopedia Simulator.10 dimostreremo qui privo di rischio è la farfalla di ferro In questa strategia, un investitore combinerà sia uno straddle lungo o corto con il contestuale acquisto o la vendita di un strangle Anche se simile ad uno spread a farfalla questa strategia differisce perché utilizza entrambi i call e put, in contrasto con uno o l'altro economico sono entrambi limitati all'interno di un intervallo specifico, in funzione dei prezzi di esercizio delle opzioni utilizzate investitori userà spesso out-of opzioni - la-denaro nel tentativo di tagliare i costi, limitando al contempo il rischio per capire questa strategia di più, leggere ciò che è un tasso di interesse Strategy. Related Articles. The Opzione Iron Butterfly al quale un istituto di deposito presta fondi mantenuti presso la Federal Reserve ad un altro depositario institution.1 una misura statistica della dispersione dei rendimenti per un dato titolo o indice di mercato volatilità può essere sia measured. An agire il Congresso degli Stati Uniti ha approvato nel 1933 la legge sulle banche, che proibiva alle banche commerciali di partecipare al libro paga investment. Nonfarm si riferisce per qualsiasi lavoro al di fuori delle aziende agricole, abitazioni private e il settore no-profit l'US Bureau of Labor. The sigla valuta o simbolo di valuta per l'INR rupia indiana, la valuta indiana la rupia è costituito da 1.An offerta iniziale su una società fallita s attività da un acquirente interessato scelto dalla società fallita da un pool di offerenti.